Oferujemy usługi związane z wyceną wielu rodzajów instrumentów finansowych wykorzystywanych zarówno w celach inwestycyjnych jak i w celu zabezpieczenia ryzyka. Wiele instrumentów, a zwłaszcza instrumenty pochodne wymagają profesjonalnych modeli matematycznych i statystycznych. Nasz zespół jest wykwalifikowany w takich wycenach oraz posiada niezbędne doświadczenie. 

Specjalizujemy się w wycenie takich instrumentów finansowych jak:

• akcje,
• prawa poboru i warranty subskrypcyjne,
• obligacje korporacyjne,
• opcje,
• kontrakty terminowe,
• weksle,
• SWAPy,
• instrumenty hybrydowe,
• certyfikaty inwestycyjne.

Cele wyceny instrumentów finansowych

• wymogi sprawozdawczości finansowej,
• sprzedaż lub zakup instrumentów,
• estymacja poziomu ryzyka finansowego,
• zarządzanie portfelem instrumentów finansowych.

Proces

Proces wyceny instrumentów finansowych składa się z następujących etapów:

• precyzyjne ustalenie przedmiotu wyceny,
• ustalenie i zebranie danych niezbędnych do zrealizowanie wyceny,
• analiza zebranych danych oraz specjalistycznych baz danych,
• sporządzenie modelu wyceny zgodnie z ustaloną metodyką,
• prezentacji wyników i przekazanie raportu z wyceny.

Metody wyceny

W zależności od specyfiki danego instrumentu finansowego, używane są odpowiednie dla niego metody wyceny. Po przeanalizowaniu charakterystyki danego instrumentu finansowego lub portfela inwestycyjnego złożonego z wielu instrumentów dokonywana jest wycena według przyjętych standardów rynkowych.

Wycena certyfikatów inwestycyjnych

Certyfikat inwestycyjny jest papierem wartościowym emitowanym przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Zgodnie z prawem fundusz inwestycyjny powinien dokonywać wyceny aktywów przypadających na certyfikat nie rzadziej niż na raz trzy miesiące. Poza wyceną bieżącą certyfikat powinien być wyceniony także m.in. w momencie powstanie i zakończenia funkcjonowania przez fundusz oraz na 7 dni przed rozpoczęciem zbywania certyfikatów kolejnej emisji.